봇 운영 노트 W43: 한국장 5거래일 내내 '매매 중단' 판정, 실계좌 신규 매수 0건

‘봇 운영 노트’는 이미지그래퍼 마켓랩 운영자가 실제로 돌리고 있는 자동매매 봇의 한 주를 기록하는 주간 연재입니다. 첫 회인 이번 주(10월 19일~25일)를 한 줄로 줄이면 이렇습니다. 봇은 5거래일 모두 한국장이 열리는 09:00에 ‘매매 중단’을 권고했다가 장이 끝나면 원래 전략으로 돌아왔고, 실계좌에서는 새로 산 종목이 한 건도 없었습니다.

이 글의 숫자는 모두 봇이 남긴 성과 요약을 읽기 전용으로 모은 자료(2026-10-25 20:42 수집)에서 왔습니다. 금액·수량·계좌 정보는 싣지 않습니다.

봇이 본 시장

봇은 매일 한국과 미국 시장의 ‘국면’을 따로 판정하고, 그 판정에 따라 쓸 전략을 고릅니다. 이번 주 마지막 판정(10월 23일 15:32)은 다음과 같았습니다.

한국 시장의 변동성 지표는 미국의 4배가 넘었습니다. 한국의 3·6개월 모멘텀 값은 요약 자료에 값이 비어 있어(NaN) 싣지 않았습니다.

국면 전환 기록은 5거래일 동안 10번이었고, 모양이 매일 똑같았습니다.

• 매일 09:00: 봇은 “한국 CHAOS 감지 → 매매 중단 권고"로 판단하고 전략을 RISK_OFF로 바꿨습니다.
• 매일 15:30~15:32: 한국장이 끝나자 “혼합(한국 CHAOS / 미국 SIDEWAYS)“으로 판정을 바꾸고 원래 전략인 VWAP+EMA9+거래량으로 돌아왔습니다.

즉 봇은 한국장이 열려 있는 시간에는 손을 떼고, 미국장 시간대에는 평소 전략을 켜 두는 쪽으로 움직였습니다. 표지 차트 위쪽이 이 하루 주기를 보여 줍니다.

기본 전략인 ‘VWAP+EMA9+거래량’은 주가가 그날의 거래량 가중 평균 가격(VWAP)과 짧은 이동평균(EMA9) 위에 있고 거래량이 받쳐 줄 때만 들어가는 추세 추종형 단기 전략입니다. 손절은 -5%, 익절은 +10%로 정해져 있습니다. 진입 조건의 세부 값은 공개하지 않습니다.

실계좌: 무엇을 사고 팔았나

이번 주 실계좌의 봇 매매는 미국 0건, 한국 0건이었습니다. 매도 기록도 없습니다.

0건인 이유는 자료에 그대로 남아 있습니다. 실계좌에는 단타(scalp)·모멘텀(momentum)·스윙(swing)·눌림목(dip) 네 가지 매매 프로필이 실제 주문 모드로 켜져 있고, 이 프로필들은 RISK_OFF 판정을 무시하고 시간외 거래까지 하도록 설정돼 있습니다. 하지만 같은 설정에서 신규 진입이 일시 중지돼 있었습니다. 그래서 봇은 국면을 판정하고 전략을 바꾸기는 했지만, 새 종목을 산 일은 없었습니다. 신규 진입 중지가 켜진 이유는 자료에 없어 이 글에서 추측하지 않습니다.

최근 실계좌 매매의 질을 보여 주는 숫자는 하나 있습니다. 봇이 계산하는 최근 30건 기대값(최근 30건 매매의 건당 평균 수익률)은 0.141%로, 그 직전 30건의 0.987%보다 낮아졌고 봇은 이를 ‘악화’로 표시했습니다. 이번 주 새 매매가 없었으므로 이 값은 이번 주 이전에 끝난 매매로 계산된 것입니다.

실계좌는 계좌 총액이나 계좌 전체 수익률을 싣지 않습니다. 같은 계좌에 운영자가 직접 들고 있는 종목이 섞여 있어 그 숫자는 봇의 성과가 아니기 때문입니다. 실계좌는 앞으로도 봇이 낸 매매 단위의 통계(건수·실현 수익률·승률·30건 기대값)만 기록합니다.

모의계좌 성적표

모의계좌는 봇의 여러 프로필을 가상의 돈으로 동시에 돌려 보는 시험장입니다. 10월 6일부터 17일치 기록이 쌓였습니다.

이번 주 손실 자체는 작았지만, 지금 고점 대비 낙폭이 기록 기간의 최대 낙폭과 같습니다. 모의 자산이 이번 주 말 기준으로 기록 기간 중 가장 낮은 지점에 있다는 뜻입니다. 샤프 비율은 16일치로 계산한 값이라 표본이 매우 짧습니다.

프로필은 모두 14개이고 비중은 각각 8%로 같게 잡혀 있습니다. 이번 주 거래가 있었던 프로필의 점수는 다음과 같습니다(점수는 봇이 프로필 성과를 비교하려고 매기는 값입니다).

이 밖에 뉴스(news) 프로필이 이번 주 11건으로 가장 많이 거래했고, 레버리지(lev)·미국 추세 3종·진화 후보(evo_로 시작하는 3개) 등 7개 프로필은 이번 주 거래가 없었습니다. 점수에 쓰인 거래 수는 집계 기준이 이번 주 매매 수와 달라, 위 표의 ‘이번 주 모의 매매’는 별도 집계를 그대로 옮겼습니다. 한국 시장 프로필 셋 가운데 둘이 마이너스였고, 눌림목 프로필이 가장 좋았습니다.

전략 토너먼트 소식

봇은 실전 전략과 별개로, 여러 전략 조합을 과거 데이터로 시험해 순위를 매기는 ‘전략 토너먼트’를 돌립니다. 10월 25일 06:03 기준 누적 시험 횟수는 1,684번입니다.

상위 3개가 모두 ‘종목 간 모멘텀’ 계열이었습니다. 여러 종목 가운데 최근 성과가 가장 좋은 몇 종목을 골라 들고, 일정한 주기마다 다시 고르는 방식입니다. 세 후보의 차이는 몇 종목을 들고 얼마나 자주 바꾸는지, 시장 전체 추세 필터를 쓰는지 정도입니다.

연평균 수익률 100%가 넘는 숫자는 눈에 띄지만, 최대 낙폭도 -45% 안팎입니다. 그리고 DSR이 모두 낮습니다. DSR(디플레이티드 샤프 비율)은 “수많은 조합을 시험하다 운 좋게 걸린 결과일 가능성을 걸러낸 점수"로, 시험 횟수가 많을수록 같은 샤프 비율이라도 점수가 깎이며, 이 봇은 DSR 0.90 이상을 실전 투입 문턱으로 씁니다. 1위 후보의 DSR 0.323은 그 문턱의 절반에도 못 미칩니다. 1,684번을 시험한 끝에 나온 최고 성적이라, 봇의 기준으로는 아직 “운일 수 있다"는 판정입니다. 이번 주에 실전으로 올라간 후보는 없습니다.

이 집계의 한계

• 모든 숫자는 봇이 스스로 계산해 남긴 요약값입니다. 마켓랩이 거래 원장을 하나하나 다시 맞춰 본 것이 아니며, 봇의 계산 방식이 바뀌면 다음 주 값과 직접 비교하기 어려울 수 있습니다.
• 모의계좌 기록은 17일치, 샤프 비율은 16일치뿐이라 우연의 영향이 큽니다. 모의 체결은 실제 체결가·수수료·호가 공백을 완전히 반영하지 못합니다.
• 전략 토너먼트 성적은 과거 데이터 백테스트 결과입니다. DSR로 과최적화를 일부 걸러내도 앞으로의 성과를 뜻하지 않습니다.
• 국면 판정의 변동성·모멘텀 지표는 봇 내부의 정의를 따릅니다. 일반적으로 쓰는 역사적 변동성 수치와 같지 않을 수 있습니다.

정리

• 봇은 5거래일 모두 한국장 시간(09:00~15:30)에 한국 시장을 CHAOS로 보고 매매 중단을 권고했고, 장이 끝나면 기본 전략으로 돌아왔습니다(국면 전환 10번).
• 실계좌 신규 매수는 0건이었습니다. 신규 진입 일시 중지 설정이 켜져 있었고, 최근 30건 기대값은 0.141%로 직전 30건보다 낮아졌습니다.
• 모의계좌는 이번 주 -0.18%, 10월 6일 이후 -2.63%이며 주말 기준 기록 기간 최저 지점(-4.87%)에 있습니다.
• 전략 토너먼트 1위는 종목 간 모멘텀 계열이지만 DSR 0.323으로 실전 문턱에 크게 못 미쳐, 실전으로 올라간 전략은 없습니다.

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이번 회가 연재 첫 회라 지난주 노트는 없습니다. 봇과 백테스트에 관한 이전 글을 함께 남깁니다.

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자료와 방법: 운영자 자동매매 봇의 성과 요약 파일을 읽기 전용으로 모아 정리했습니다(수집 2026-10-25 20:42, 집계 기간 10월 19일 00:00~25일 23:59, 국면 판정은 한국 시간 기준). 실계좌는 봇 매매 단위 통계만, 모의계좌는 모의 자산 기준 수익률·최대 낙폭·샤프 비율을 썼습니다. 금액·수량·계좌 정보와 전략 세부 설정값은 싣지 않았습니다. 차트는 같은 자료로 마켓랩이 그렸습니다.

이 글은 정보 제공을 위한 것이며 투자 권유가 아닙니다.