봇 운영 노트 W44: 모의계좌 한 주 -17.62%, 실계좌는 2주째 신규 매수 0건

‘봇 운영 노트’는 이미지그래퍼 마켓랩 운영자가 실제로 돌리는 자동매매 봇의 한 주를 기록하는 주간 연재입니다. 두 번째 회인 이번 주(10월 26일~11월 1일)는 두 계좌의 모습이 정반대였습니다. 실계좌는 2주째 새로 산 종목이 한 건도 없었고, 모의계좌는 한 주 만에 -17.62% 밀려 10월 6일 기록 시작 이후 누적 -19.78%가 됐습니다.

이 글의 숫자는 모두 봇이 남긴 성과 요약을 읽기 전용으로 모은 자료(2026-11-01 20:42 수집)에서 왔고, 지난주 값은 지난주 노트와 같은 수집 자료에서 가져왔습니다. 금액·수량·계좌 정보는 싣지 않습니다.

봇이 본 시장

봇은 매일 한국과 미국 시장의 ‘국면’을 따로 판정하고 그에 맞는 전략을 고릅니다. 이번 주 마지막 판정(10월 30일 15:30)은 다음과 같았습니다.

한국 시장의 변동성 지표는 지난주 47.3%에서 52.7%로 더 올라, 미국(10.1%)의 5배를 넘었습니다. 한국의 3·6개월 모멘텀은 요약 자료에 값이 비어 있어(NaN) 싣지 않았습니다. 미국은 2주째 횡보 판정이 유지됐습니다.

국면 전환 기록은 5거래일 동안 10번으로, 지난주와 같은 하루 주기가 그대로 반복됐습니다.

• 매일 09:00(월요일은 09:02): 봇은 “한국 CHAOS 감지 → 매매 중단 권고"로 판단하고 전략을 RISK_OFF로 바꿨습니다.
• 매일 15:30: 한국장이 끝나자 “혼합(한국 CHAOS / 미국 SIDEWAYS)“으로 판정을 바꾸고 기본 전략인 VWAP+EMA9+거래량으로 돌아왔습니다.

기본 전략 ‘VWAP+EMA9+거래량’은 주가가 그날의 거래량 가중 평균 가격(VWAP)과 짧은 이동평균(EMA9) 위에 있고 거래량이 받쳐 줄 때만 들어가는 추세 추종형 단기 전략입니다. 손절은 -5%, 익절은 +10%입니다. 진입 조건의 세부 값은 공개하지 않습니다.

실계좌: 무엇을 사고 팔았나

이번 주 실계좌의 봇 매매는 미국 0건, 한국 0건이었고 매도 기록도 없습니다. 2주 연속 0건입니다.

이유도 지난주와 같습니다. 실계좌에는 단타(scalp)·모멘텀(momentum)·스윙(swing)·눌림목(dip) 네 가지 프로필이 실제 주문 모드로 켜져 있고 RISK_OFF 판정을 무시하며 시간외 거래까지 하도록 설정돼 있지만, 같은 설정에서 신규 진입이 일시 중지된 상태가 이어졌습니다. 그래서 봇은 매일 국면을 판정하고 전략을 바꾸면서도 새 종목을 사지 않았습니다. 중지가 언제 풀릴지, 왜 켜 두었는지는 자료에 없어 추측하지 않습니다.

봇이 계산하는 최근 30건 기대값(최근 30건 매매의 건당 평균 수익률)은 0.141%로, 직전 30건(0.987%)보다 낮은 ‘악화’ 표시가 지난주와 똑같이 남아 있습니다. 새 매매가 없었으니 값이 움직일 이유도 없었던 것입니다.

실계좌는 계좌 총액이나 계좌 전체 수익률을 싣지 않습니다. 같은 계좌에 운영자가 직접 들고 있는 종목이 섞여 있어 그 숫자는 봇의 성과가 아니기 때문입니다.

모의계좌 성적표

모의계좌는 봇의 여러 프로필을 가상의 돈으로 동시에 돌려 보는 시험장입니다. 10월 6일부터 23일치 기록이 쌓였고, 이번 주가 기록 시작 이후 가장 나쁜 한 주였습니다.

지난주 누적 -2.63%에 이번 주 -17.62%를 이어 붙이면 누적 -19.79%로, 봇이 남긴 누적 -19.78%와 반올림 차이 안에서 맞습니다. 최대 낙폭(-26.37%)이 지금 낙폭(-21.63%)보다 깊다는 것은, 주중에 더 깊이 빠졌다가 주말까지 일부를 되찾았다는 뜻입니다.

이번 주 모의 매매 36건 가운데 33건(91.7%)이 뉴스(news) 프로필에서 나왔고, 나머지 3건은 프로필 이름이 기록되지 않았습니다. 비중이 정해진 14개 프로필(각 8%)의 점수 집계에서 이번 주 거래가 잡힌 것은 세 개뿐입니다.

세 프로필 점수는 모두 플러스입니다. 즉 요약 자료만으로는 -17.62%가 어느 프로필, 어느 종목에서 나왔는지 나눠 볼 수 없습니다. 거래 대부분이 뉴스 프로필이었다는 사실은 있지만, 손익을 프로필별로 쪼갠 값이 자료에 없으므로 이 글은 손실 원인을 뉴스 프로필이라고 단정하지 않습니다. 다음 회에서 프로필별 손익이 자료에 잡히면 다시 짚겠습니다.

전략 토너먼트 소식

봇은 실전 전략과 별개로 여러 전략 조합을 과거 데이터로 시험해 순위를 매기는 ‘전략 토너먼트’를 돌립니다. 11월 1일 06:03 기준 누적 시험 횟수는 1,996번으로, 한 주 동안 312번이 늘었습니다.

이번 주도 상위 3개가 모두 ‘종목 간 모멘텀’ 계열이었습니다. 여러 종목 가운데 최근 성과가 좋은 몇 종목을 골라 들고 일정 주기마다 다시 고르는 방식이며, 후보끼리는 들고 있는 종목 수와 교체 주기, 시장 추세 필터 사용 여부만 다릅니다.

DSR(디플레이티드 샤프 비율)은 “수많은 조합을 시험하다 운 좋게 걸린 결과일 가능성을 걸러낸 점수"입니다. 시험 횟수가 늘수록 같은 샤프 비율이라도 점수가 깎이고, 이 봇은 DSR 0.90 이상을 실전 투입 문턱으로 씁니다. 1위 DSR은 지난주 0.323에서 이번 주 0.281로 오히려 내려갔습니다. 시험이 312번 늘어나는 동안 더 나은 후보가 나오지 않았고, 상위 후보의 샤프 비율도 조금 낮아졌기 때문입니다. 이번 주에도 실전으로 올라간 후보는 없습니다.

이 집계의 한계

• 모든 숫자는 봇이 스스로 계산해 남긴 요약값입니다. 마켓랩이 거래 원장을 하나하나 다시 맞춰 본 것이 아니며, 특히 이번 주 모의 손실은 프로필·종목별로 나눈 값이 없어 원인을 확인하지 못했습니다.
• 모의계좌 기록은 23일치, 샤프 비율은 22일치뿐이라 우연의 영향이 큽니다. 모의 체결은 실제 체결가·수수료·호가 공백을 완전히 반영하지 못합니다.
• 실계좌는 2주째 신규 매매가 없어, 30건 기대값은 이번 주 시장에서 봇이 어떻게 했을지를 말해 주지 않습니다.
• 전략 토너먼트 성적은 과거 데이터 백테스트이며, DSR로 과최적화를 일부 걸러내도 앞으로의 성과를 뜻하지 않습니다. 국면 판정의 변동성·모멘텀 지표는 봇 내부 정의를 따릅니다.

정리

• 봇은 2주 연속 한국장 시간(09:00~15:30)마다 한국을 CHAOS로 보고 매매 중단을 권고했고, 한국 변동성 지표는 47.3%에서 52.7%로 올랐습니다.
• 실계좌 신규 매수는 2주째 0건입니다. 신규 진입 일시 중지 설정이 이어졌고, 30건 기대값 0.141%는 그대로입니다.
• 모의계좌는 한 주 -17.62%, 10월 6일 이후 -19.78%, 기록 기간 MDD -26.37%로 연재 시작 이후 가장 나쁜 주였지만, 손실이 어디서 났는지는 요약 자료로 확인되지 않았습니다.
• 전략 토너먼트 1위 DSR은 0.281로 지난주보다 낮아져 실전 문턱 0.90과의 거리가 더 벌어졌습니다.

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자료와 방법: 운영자 자동매매 봇의 성과 요약 파일을 읽기 전용으로 모아 정리했습니다(수집 2026-11-01 20:42, 집계 기간 10월 26일 00:00~11월 1일 23:59, 국면 판정은 한국 시간 기준). 지난주 비교값은 2026-10-25 수집 자료를 그대로 썼고, 누적 수익률 검산은 마켓랩이 했습니다. 실계좌는 봇 매매 단위 통계만, 모의계좌는 모의 자산 기준 수익률·최대 낙폭·샤프 비율을 썼습니다. 금액·수량·계좌 정보와 전략 세부 설정값은 싣지 않았습니다. 차트는 같은 자료로 마켓랩이 그렸습니다.

이 글은 정보 제공을 위한 것이며 투자 권유가 아닙니다.